Markowitz 포트폴리오 최적화
현대 포트폴리오 이론의 기초를 확립한 해리 마코위츠(Harry Markowitz)의 포트폴리오 최적화 이론은 위험과 수익 간의 균형을 고려하여 자산 배분을 최적화하는 방법론입니다. 이 이론은 다양한 자산으로 구성된 포트폴리오의 분산 효과를 수학적으로 분석하고, 기대 수익률을 극대화하면서 동시에 위험(변동성)을 최소화하는 포트폴리오를 구성하는 것을 목표로 합니다. 본 글에서는 Markowitz 포트폴리오 이론의 수학적 구조, 구현 방법, 한계 및 응용에 대해 자세히 … 더 읽기